1. 이달의 순위 · 1개월 점수 · 국내 매매 ETF
| 순위 | 신호 자산 | 미국 티커 | 1개월 점수 | 국내 실제 매매 ETF | 비고 |
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2026년 9월 실제 매매 대상
2. 매매 로직
- 미국 월말 확정 데이터 기준 최근 1개월 Total Return으로 13개 자산 순위 계산.
- 기본 Top3 동일비중. Defense + Space + Power가 모두 Top3이면 그 달만 Top5.
- Materials는 신호에는 포함하되 실제 매수 제외. 다음 순위를 끌어올리지 않음.
- 미국 월말 신호 확정 후 다음 한국 거래일 리밸런싱.
- 저유동 ETF는 시장가보다 지정가, 호가/iNAV 확인 후 필요 시 분할 체결.
- 체결은 가급적 09:10~15:20 연속매매 구간.
전략 변경 메모
1개월 모멘텀 버전: 기존 3개월 모멘텀보다 최근 섹터 로테이션에 빠르게 대응하도록 신호기간을 1개월로 변경했습니다. 나머지 규칙은 동일합니다.
1개월 신호는 반응이 빠른 대신 월별 Top3 교체가 더 잦을 수 있습니다. 최근 검증에서는 월평균 신규 진입 수가 약 2.23개였습니다.
3. 고정 성과 비교 — 1개월 전략 vs QQQ vs SPY
2019년 8월~2026년 8월까지 검토한 값으로 고정. UPDATE 대상이 아닙니다. 2026년은 1~8월 YTD.
| 기간 | 1개월 전략 수익률 | QQQ 수익률 | SPY 수익률 |
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| 2019.08~12 | +11.86% | +11.72% | +9.25% |
| 2020 | +19.37% | +48.41% | +18.33% |
| 2021 | +18.05% | +27.42% | +28.73% |
| 2022 | -17.43% | -32.58% | -18.18% |
| 2023 | +28.45% | +54.86% | +26.18% |
| 2024 | +19.14% | +25.58% | +24.89% |
| 2025 | +23.56% | +20.77% | +17.72% |
| 2026.01~08 | +39.03% | +16.95% | +13.08% |
전체기간 요약 (2019.08~2026.08)
| 지표 | 1개월 전략 | QQQ | SPY |
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| 누적수익률 | +242.15% | +291.25% | +185.63% |
| CAGR | 18.96% | 21.24% | 15.97% |
| MDD | -26.62% | -32.58% | -23.93% |
| Sharpe | 1.05 | 1.05 | 0.98 |
| 월 승률 | 63.53% | 63.53% | 65.88% |
4. 74개월 Top3 출현빈도 — 참고용 고정
2019년 8월~2025년 9월의 기존 3개월 모멘텀 검증 빈도입니다. 1개월 전략의 빈도가 아니며, 역사적 참고용으로만 남겨둡니다.
최종 규칙 요약
| Universe | 13개 |
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| Momentum | 1개월 누적 Total Return |
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| 기본 | Top3 동일비중 |
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| 예외 | 방산+우주+전력 Top3 → Top5 |
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| 소재 | 신호 포함 / 매수 제외 |
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| 시간가중 | 없음 |
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| 현금필터 | 없음 |
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| 리밸런싱 | 월 1회 |
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